eviews回归分析步骤 关于Eviews，你必须知道的20个精彩问答( 四 )
检验步骤(一般ADF检验分为3个步骤):
测试原始时间序列，第二项为level，第三项为None。如果测试失败，则原始时间序列不稳定。
原始时间序列经过一阶差分检验，即第二项为第一阶差分，第三项为截距。如果仍然没有通过测试，则需要进行第二次差分变换；
二次差分序列的检验，即选择第二个差分作为第二项，选择趋势和截距作为第四项。一般时间序列会被这个时间序列稳定下来！
提示:
在ADF检查中，必须注意以下两个实际问题:
回归需要定义一个合理的滞后阶，而AIC准则通常用于确定给定时间序列模型的滞后阶。在实际应用中，需要考虑其他因素，如系统的稳定性和模型的拟合优度。
你可以选择常数和线性时间趋势，这种形式很重要，因为原始假设下检验显著性水平的T统计量的渐近分布取决于这些术语的定义。
问题17:什么是协整分析？
通过协整检验，表明变量之间存在长期稳定的均衡关系，方程的回归残差是稳定的。所以可以在此基础上直接对原方程进行回归，此时的回归结果更加准确。
问题18:协整的条件是什么？在Eviews里做什么？
协整的要求或前提是同阶单整数，但也有如下的宽限期声明:如果变量个数大于2，即解释变量个数大于1，则被解释变量的单整数阶不能高于任何解释变量的单整数阶。另外，当解释变量的阶数高于解释变量的阶数时，至少有两个解释变量必须高于解释变量的阶数。如果只有两个解释变量，那么两个变量的酉阶应该相同。
也就是说，如果将两个或两个以上不同单整数阶的非平稳序列协整在一起，必然存在一些低阶单整数的序列，即与高阶序列相比波动非常弱(可能是不同的波动)的序列，对协整结果的影响很小，所以排除包的重要性不大。而最高阶序列由于波动较大，对回归残差的平稳性影响较大。所以，如果协整包含一些高阶单整数序列(但如果所有变量都是同阶的，也叫同阶单整数，那就是另一回事了)，就一定不能包含在协整检验中。
问题19:VAR模型只能针对平稳序列建立吗？
VAR模型只有稳定才能建立，但有特殊情况，即涉及增长率等一些变量。由于各种原因，如数据太少，或其他原因，ADF测试失败，但也可视为稳定，视情况而定。
变量差后建立的模型的经济意义只能是差后。比如GDP只能说是GDP增长或者增长率与其他变量的关系。
如果一定要建立原始变量(GDP)的VAR模型，那么就要建立带误差修正的向量自回归模型，这就需要协整。
问题20:如何做VAR？
第一步:不管序列如何，都可以建立一个初步的VAR模型(在建立过程中，数据可以是预平稳的，部分平稳的，非协整的，同阶非平稳的，也可以是不同阶非平稳的，滞后阶可以任意指定。所有序列通常被认为是内源载体)，
第二步:初始风险值建立后
延迟顺序测试，确定最终模型的延迟顺序
确定滞后顺序后，进行因果检验，以确定哪些序列是外生变量
此时重构VAR模型(此时确定滞后阶，确定内生变量和外生变量)，然后进行AR根图分析。
如果单位根小于1，VAR在完成时可以用脉冲和方差分解
如果单位根大于1，考虑降低原序列的阶数(一阶单整数序列处理方法:差或对数，二阶单整数序列:理论上差和对数可以同时进行，但由于序列失去了经济意义，应该放弃这种处理，可以考虑序列的趋势分解。如果分解还是达不到要求，可以罢工，不建任何模型，休息或者砸电脑)。处理后，新序列(。
【eviews回归分析步骤 关于Eviews，你必须知道的20个精彩问答】第三，在建立最终的风险价值之后，可以考虑SVAR模型。如果变量不仅具有滞后效应，而且具有同步影响关系，则不适合建立VAR模型，在这种情况下需要进行结构分析。
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